PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDEX с VALAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.19%/yr vs 14.37%/yr for VALAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDEX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 14.37% соответственно.

ARDEX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.43%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-6.02%
3 года*
5.60%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
4.19%

VALAX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.59%
С начала года
22.82%
6 месяцев
23.96%
1 год
52.25%
3 года*
24.78%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		10.43%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%
VALAX
Al Frank Fund		22.82%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between ARDEX and VALAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between ARDEX and VALAX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с SKSEXARDEX с MBDFXARDEX с GWMIXARDEX с CHTTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с FDETXVALAX с VEIPX

Доходность на риск

ARDEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDEXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.83

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
5.15

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.68

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.10

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

24.38

-24.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.83

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и VALAX

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-61.26%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-8.56%

-11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-25.81%

-26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-25.81%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-38.22%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.96%

-0.25%

-46.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-10.75%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.14%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и VALAX

Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 1.97%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.09%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.57%

10.71%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

13.67%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

17.78%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

19.34%

+13.07%

Сравнение комиссий ARDEX и VALAX

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и VALAX

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VALAX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		4.67%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
VALAX
Al Frank Fund		7.05%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

ARDEX and VALAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.09%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDEX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор