Сравнение ARDEX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Al Frank Fund (VALAX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 3.52% против 12.70% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и VALAX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
ARDEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
ARDEX
VALAX
Сравнение ARDEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.76 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.40 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.60 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.90 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.76 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и VALAX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и VALAX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -61.26% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -13.03% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -25.81% | -26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -38.22% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -5.95% | -44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.83% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 3.10% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и VALAX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 3.49%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 10.83% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 18.74% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 17.75% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 19.31% | +13.11% |