Сравнение ARDEX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 2.19% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям HDCTX по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.46% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.52%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и HDCTX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
ARDEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
ARDEX
HDCTX
Сравнение ARDEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.20 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.75 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.96 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.25 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.20 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и HDCTX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.82% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и HDCTX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -59.05% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -6.95% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -18.22% | -33.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -19.43% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -6.07% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.45% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.59% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и HDCTX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.15% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 6.30% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 11.06% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 10.49% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 11.44% | +20.98% |