Сравнение ARDEX с GQHPX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARDEX returned -0.01%/yr vs 10.52%/yr for GQHPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 9.81%.
ARDEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 4.07%
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDEX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 12.32% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | -9.15% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 9.81% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between ARDEX and GQHPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between ARDEX and GQHPX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
ARDEX
GQHPX
Сравнение ARDEX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDEX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.90 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.09 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и GQHPX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -17.26% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -6.50% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -8.71% | -43.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -17.26% | -34.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.05% | -3.89% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -3.36% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 2.42% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и GQHPX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.32% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.02% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 10.95% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 12.78% | +29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 12.76% | +19.62% |
Сравнение комиссий ARDEX и GQHPX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и GQHPX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GQHPX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.83% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.78% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and GQHPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (5.32%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs GQHPX's -17.26%.
GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор