Сравнение ARCX с XTJL
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 13.86% for XTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 8.99% |
Correlation
The correlation between ARCX and XTJL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between ARCX and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
ARCX
XTJL
Сравнение ARCX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.72 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 15.38 | -16.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и XTJL
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -23.24% | -70.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -5.12% | -88.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -0.42% | -93.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -3.95% | -63.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 0.90% | +72.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и XTJL
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 1.39% | +35.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 5.73% | +86.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 7.40% | +130.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 15.10% | +125.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 15.05% | +125.43% |
Сравнение комиссий ARCX и XTJL
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и XTJL
Ни ARCX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and XTJL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -92.79% for ARCX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор