Сравнение ARCX с XDSQ
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -86.80% vs 16.02% for XDSQ. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 6.43%.
ARCX
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -13.26%
- 6 месяцев
- -59.31%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.19%
XDSQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.23K | $373.70K | $915.80K | |
| $784.55K | $1.03M | $546.15K |
Сравнение доходности по годам ARCX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -67.11% | -71.53% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 6.43% | 12.21% |
Correlation
The correlation between ARCX and XDSQ is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between ARCX and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
ARCX
XDSQ
Сравнение ARCX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.68 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.91 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и XDSQ
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -26.06% | -68.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.63% | -9.60% | -84.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | 0.00% | -92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -4.82% | -63.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 2.03% | +69.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и XDSQ
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 52.42% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.42% | 3.70% | +48.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.72% | 8.20% | +91.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.37% | 10.86% | +129.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.28% | 15.31% | +129.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.28% | 14.94% | +130.34% |
Сравнение комиссий ARCX и XDSQ
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и XDSQ
Ни ARCX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and XDSQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (52.42%) compared to XDSQ (3.70%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.32% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 16.02% vs -86.80% for ARCX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 16.02% return vs -86.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор