Сравнение ARCX с XDSQ
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 14.33% for XDSQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 12.21% |
Correlation
The correlation between ARCX and XDSQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between ARCX and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
ARCX
XDSQ
Сравнение ARCX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.50 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.15 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и XDSQ
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -26.06% | -68.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -9.60% | -84.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -0.54% | -93.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -4.86% | -62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 2.01% | +71.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и XDSQ
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 1.55% | +35.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 7.92% | +83.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 10.55% | +127.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 15.27% | +125.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 14.95% | +125.53% |
Сравнение комиссий ARCX и XDSQ
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и XDSQ
Ни ARCX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and XDSQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 14.33% vs -92.79% for ARCX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 14.33% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор