PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с QRPRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Over the past 5 years, ARCNX returned 14.88%/yr vs 19.81%/yr for QRPRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 20.46%, а QRPRX немного ниже – 19.78%.

ARCNX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.07%
С начала года
20.46%
6 месяцев
22.25%
1 год
38.80%
3 года*
17.44%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.95%

QRPRX

1 день
0.67%
1 месяц
3.77%
С начала года
19.78%
6 месяцев
21.63%
1 год
36.79%
3 года*
24.08%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		20.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-20.17%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		19.78%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Correlation

The correlation between ARCNX and QRPRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.09

Over the past year, ARCNX and QRPRX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с QLFIXQRPRX с TNMAX

Доходность на риск

ARCNX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXQRPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.97

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
5.79

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

10.55

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

30.80

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.97

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.68

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и QRPRX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QRPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-28.21%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-3.46%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-11.24%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-11.24%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-7.53%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.18%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и QRPRX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.76%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

6.72%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

9.20%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

11.82%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

10.37%

+7.06%

Сравнение комиссий ARCNX и QRPRX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и QRPRX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности QRPRX в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.26%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.26%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and QRPRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.89%) compared to QRPRX (2.76%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs QRPRX's -28.21%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и QRPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор