Сравнение ARCNX с QRPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).
ARCNX управляется AQR. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QRPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -20.17% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и QRPRX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Доходность на риск
ARCNX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QRPRX
Сравнение ARCNX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.83 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.25 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.94 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.57 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и QRPRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QRPRX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности QRPRX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QRPRX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QRPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -28.21% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.74% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -11.24% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.46% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -7.68% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QRPRX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.59% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.47% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 11.39% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 11.75% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 10.38% | +7.08% |