Сравнение ARCNX с QRPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).
ARCNX управляется AQR. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QRPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -20.17% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 9.02% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
QRPNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и QRPNX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Доходность на риск
ARCNX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QRPNX
Сравнение ARCNX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.91 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.45 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и QRPNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QRPNX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности QRPNX в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 1.04% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QRPNX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QRPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -28.78% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.79% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -11.22% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.47% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -8.01% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QRPNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.56% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.48% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 11.41% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 11.69% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 10.33% | +7.13% |