Сравнение ARCNX с DIHP
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) are both funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, ARCNX returned 12.30%/yr vs 14.71%/yr for DIHP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.29%/yr for DIHP.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и DIHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 8.08%, а DIHP немного выше – 8.42%.
ARCNX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 10.50%
DIHP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCNX и DIHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 8.08% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | -7.11% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 8.42% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.60% |
Correlation
The correlation between ARCNX and DIHP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ARCNX and DIHP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. DIHP — Ранг доходности на риск
ARCNX
DIHP
Сравнение ARCNX c DIHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCNX | DIHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.83 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.56 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и DIHP
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и DIHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | DIHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -24.94% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -10.92% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -12.42% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -2.42% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -4.81% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.04% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и DIHP
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 4.53%, в то время как у Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | DIHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.98% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 12.11% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 14.34% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.30% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.30% | +1.14% |
Сравнение комиссий ARCNX и DIHP
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIHP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и DIHP
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности DIHP в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 12.56% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 1.96% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and DIHP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIHP has higher volatility (4.98%) compared to ARCNX (4.53%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs DIHP's -24.94%.
ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и DIHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор