Сравнение ARCM с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
ARCM и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.44% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и BOXX
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
ARCM vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ARCM
BOXX
Сравнение ARCM c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | 12.86 | -4.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | 36.75 | -18.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | 9.21 | -4.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | 61.54 | -31.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | 571.35 | -328.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | 12.86 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 12.97 | -12.96 |
Корреляция
Корреляция между ARCM и BOXX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и BOXX
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и BOXX
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -0.12% | -95.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и BOXX
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.15% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.25% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.37% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 0.37% | +834.63% |