PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCM с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCM и VRP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARCM с VRP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

ARCM и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCM или VRP.

Доходность

Сравнение доходности ARCM и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCM:

13.26

VRP:

1.51

Коэф-т Сортино

ARCM:

37.78

VRP:

1.84

Коэф-т Омега

ARCM:

8.93

VRP:

1.27

Коэф-т Кальмара

ARCM:

108.32

VRP:

1.69

Коэф-т Мартина

ARCM:

527.88

VRP:

8.73

Индекс Язвы

ARCM:

0.01%

VRP:

0.82%

Дневная вол-ть

ARCM:

0.37%

VRP:

5.48%

Макс. просадка

ARCM:

-3.95%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

ARCM:

0.00%

VRP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARCM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.18%.

ARCM

С начала года

1.70%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.87%

3 года

4.27%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

VRP

С начала года

2.18%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

1.88%

1 год

8.17%

3 года

7.48%

5 лет

6.17%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Reserve Capital Management ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий ARCM и VRP

И ARCM, и VRP имеют комиссию равную 0.50%.

ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCM и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCM
Ранг риск-скорректированной доходности ARCM, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCM c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 13.26, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и VRP

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VRP в 5.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		4.71%4.87%4.26%0.90%0.02%0.80%2.32%1.91%0.62%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		5.84%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок ARCM и VRP

Максимальная просадка ARCM за все время составила -3.95%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и VRP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и VRP

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.09%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...