PortfoliosLab logo
Сравнение ARCM с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCM и VRP составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ARCM и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ARCM:

0.29%

VRP:

1.43%

Макс. просадка

ARCM:

-0.01%

VRP:

-0.04%

Текущая просадка

ARCM:

0.00%

VRP:

0.00%

Доходность по периодам


ARCM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARCM и VRP

И ARCM, и VRP имеют комиссию равную 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCM и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCM
Ранг риск-скорректированной доходности ARCM, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCM c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и VRP

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VRP в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
4.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCM и VRP

Максимальная просадка ARCM за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки VRP в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и VRP


Загрузка...