Сравнение ARCM с VRP
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while VRP is a Preferred Stock fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. ARCM is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past 5 years, ARCM returned 3.30%/yr vs 4.14%/yr for VRP. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.44%.
ARCM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.40%
VRP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.18K | $14.57K | $38.83K | |
| $16.88M | $14.05M | $16.71M |
Сравнение доходности по годам ARCM и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.94% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 1.17% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.44% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 4.46% |
Correlation
The correlation between ARCM and VRP is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.08 |
Over the past year, ARCM and VRP have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. VRP — Ранг доходности на риск
ARCM
VRP
Сравнение ARCM c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCM | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.38 | +2.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.86 | 1.84 | +27.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.18 | 9.56 | +227.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCM и VRP
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -46.04% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -2.89% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -4.26% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -13.76% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.28% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.56% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и VRP
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.69% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 2.40% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 2.93% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 6.55% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 14.53% | -11.42% |
Сравнение комиссий ARCM и VRP
И ARCM, и VRP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и VRP
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VRP в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.62% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.16% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and VRP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRP has higher volatility (0.69%) compared to ARCM (0.06%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs VRP's -46.04%.
On 5-year performance, VRP leads with 4.14% vs 3.30% for ARCM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.14% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCM and VRP have the same expense ratio: 0.50% per year.
VRP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 3.62% for ARCM.
ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while VRP is Preferred Stock. They also come from different issuers: Arrow Funds and Invesco.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.48 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор