Сравнение ARCM с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
ARCM и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 0.22%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и VRP
И ARCM, и VRP имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
ARCM vs. VRP — Ранг доходности на риск
ARCM
VRP
Сравнение ARCM c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | 1.41 | +7.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | 1.92 | +16.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | 1.34 | +3.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | 1.50 | +28.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | 7.41 | +235.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | 1.41 | +7.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ARCM и VRP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и VRP
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и VRP
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -46.04% | -49.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -3.95% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -13.76% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.34% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.80% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и VRP
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.82% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 2.25% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 4.18% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 6.54% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 14.53% | +820.47% |