PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с QNZNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both mutual funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 3 years, ARCIX returned 17.73%/yr vs 32.49%/yr for QNZNX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARCIX charges 1.00%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 18.59%.

ARCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.10%
С начала года
20.60%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
15.17%
10 лет*
12.22%

QNZNX

1 день
0.37%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
38.56%
3 года*
32.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		20.60%20.99%7.43%-0.22%-5.69%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.59%22.88%34.96%22.73%1.37%

Correlation

The correlation between ARCIX and QNZNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.29

The correlation between ARCIX and QNZNX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

ARCIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXQNZNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.61

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.71

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

7.96

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

32.01

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.98

-1.66

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и QNZNX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-18.38%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-4.88%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-13.48%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

0.00%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.37%

-2.77%

-22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.21%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и QNZNX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.29%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

7.12%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

10.77%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

12.05%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

12.05%

+5.38%

Сравнение комиссий ARCIX и QNZNX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и QNZNX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности QNZNX в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.14%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.72%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCIX and QNZNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to QNZNX (2.29%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs QNZNX's -18.38%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор