PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARCIX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с AQGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 11.23%/yr vs 13.30%/yr for AQGIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции ARCIX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.30% соответственно.

ARCIX

1 день
0.66%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.96%
С начала года
15.53%
1 год
31.35%
3 года*
13.84%
5 лет*
14.70%
10 лет*
11.23%

AQGIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
10.96%
С начала года
12.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		15.53%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.78%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Correlation

The correlation between ARCIX and AQGIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с VBRARCIX с AVUVARCIX с QLEIXARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с QAIARCIX с VWRP.L
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с RICGXAQGIX с JPMAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с SPYAQGIX с ARTGX

Доходность на риск

ARCIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCIXAQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.08

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.88

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.98

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

12.75

-5.08

ARCIX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQGIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и AQGIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и AQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-35.47%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.88%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-18.50%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-29.62%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.47%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-1.01%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-6.52%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.30%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и AQGIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AQR Global Equity Fund (AQGIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.01%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.42%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.18%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.37%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.89%

-0.45%

Сравнение комиссий ARCIX и AQGIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и AQGIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что сопоставимо с доходностью AQGIX в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.69%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.63%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCIX and AQGIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (5.26%) compared to AQGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs AQGIX's -35.47%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и AQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор