PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARBNX с GDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARBNX (The Arbitrage Fund Class Institutional) and GDL (The GDL Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, ARBNX returned 3.48%/yr vs 3.90%/yr for GDL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ARBNX charges 1.49%/yr vs 0.03%/yr for GDL.

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у GDL с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ARBNX уступали акциям GDL по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.90% соответственно.

ARBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.43%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.48%

GDL

1 день
0.24%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.52%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.80%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBNX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		1.21%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
GDL
The GDL Fund		1.45%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Correlation

The correlation between ARBNX and GDL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.26

Over the past year, the correlation between ARBNX and GDL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

The GDL Fund

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с EVDIXARBNX с OSTIXARBNX с EMAYXARBNX с AGGARBNX с WCFRXARBNX с MERIX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с MERFXGDL с ARBFXGDL с GABTXGDL с IAUGDL с EVDIXGDL с BILPX

Доходность на риск

ARBNX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.04

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.20
1.49

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.18

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

2.36

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.62

7.42

+26.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.04

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и GDL

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что меньше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и GDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBNXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-38.74%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-3.21%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.24%

-6.00%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-9.48%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-38.74%

+26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.53%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.93%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.02%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и GDL

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) составляет 0.28%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBNXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.55%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

5.10%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

7.25%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

8.64%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

12.97%

-8.55%

Сравнение комиссий ARBNX и GDL

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и GDL

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GDL в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.68%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
GDL
The GDL Fund		5.67%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Часто задаваемые вопросы

ARBNX and GDL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDL has higher volatility (1.55%) compared to ARBNX (0.28%). In terms of maximum drawdown, ARBNX dropped -14.42% vs GDL's -38.74%.

ARBNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBNX и GDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор