PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBNX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBNX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ARBNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.48% против 1.66% соответственно.

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с OSTIXARBNX с EMAYXARBNX с WCFRXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZXARBNX с MERIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий ARBNX и AGG

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

ARBNX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.93

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.32

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.17

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.76

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

4.89

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.93

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.04

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARBNX и AGG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и AGG

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и AGG

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBNXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-18.43%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.52%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-17.82%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-18.43%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.30%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.71%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.91%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и AGG

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) составляет 0.65%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBNXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.67%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.55%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

4.37%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

6.07%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

5.39%

-0.97%