PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBNX с OSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).

ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBNX и OSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		-0.53%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции ARBNX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.21% соответственно.

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%

OSTIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.13%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с WCFRXARBNX с EVDIXARBNX с EMAYXARBNX с HMEZXARBNX с MERIX
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с VTSAXOSTIX с RPHIX

Сравнение комиссий ARBNX и OSTIX

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund

Доходность на риск

ARBNX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXOSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.92

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.60

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.46

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.24

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

10.23

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа OSTIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.92

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.76

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.33

-1.75

Корреляция

Корреляция между ARBNX и OSTIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и OSTIX

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности OSTIX в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.94%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и OSTIX

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и OSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBNXOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-10.06%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.89%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-9.75%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-10.06%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.15%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.41%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и OSTIX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) составляет 0.65%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBNXOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.97%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.31%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.21%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

3.01%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

2.96%

+1.46%