- ISIN
- US03875R2058
- Эмитент
- Arbitrage Funds
- Дата выпуска
- 17 окт. 2003 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции ARBNX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) показал доход в 1.21% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARBNX составила 3.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Arbitrage Fund Class Institutional
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARBNX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.64% | -0.07% | 0.21% | 0.14% | 0.07% | 1.21% | ||||||
| 2025 | 1.12% | 1.25% | 0.07% | -0.22% | 0.51% | 1.23% | 0.93% | 0.50% | 0.64% | 0.07% | 1.19% | 0.71% | 8.29% |
| 2024 | -0.45% | 0.00% | 1.52% | -1.80% | 0.46% | 0.53% | 1.74% | 0.37% | -0.22% | 0.67% | 0.22% | -0.08% | 2.95% |
| 2023 | 0.16% | -0.16% | 0.24% | 0.08% | -2.20% | 1.60% | 1.50% | 1.09% | 0.31% | -0.46% | 2.47% | 1.35% | 6.05% |
| 2022 | -1.13% | 0.15% | 0.68% | -0.60% | -0.91% | -1.38% | 1.55% | 0.46% | -0.76% | 1.69% | -0.98% | 0.62% | -0.67% |
| 2021 | 0.91% | 0.07% | 0.52% | 0.97% | 0.44% | -0.81% | -2.00% | 0.60% | 0.53% | 0.30% | -1.34% | 0.90% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
The Arbitrage Fund Class Institutional has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.18, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.04%) than losses (8.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 15.04%
- Участие в снижении
- 8.35%
Комиссия
Комиссия ARBNX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARBNX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.41 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.20 | 2.93 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.43 | 13.52 | +20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Arbitrage Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.16 | $0.28 | $0.49 | $0.07 | $0.89 | $0.28 | $0.25 | $0.50 | $0.12 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.72% | 1.18% | 2.11% | 3.85% | 0.51% | 6.70% | 2.12% | 1.93% | 3.80% | 0.93% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Arbitrage Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Arbitrage Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 14.42%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка The Arbitrage Fund Class Institutional составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -14.42%окт. 2008 г. | 4mo 26d | 6mo 28d | 11mo 24dмай 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.90%март 2020 г. | 26d | 1mo 12d | 2mo 8dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -10.30%авг. 2004 г. | 5mo 7d | 1y 7mo | 2y 6dмарт 2004 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.44%июнь 2022 г. | 1y 9d | 1y 4mo | 2y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2010 года2010 | -5.68%май 2010 г. | 1mo 7d | 9mo 4d | 10mo 11dапр. 2010 г. - февр. 2011 г. |
Показатели просадок
| ARBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.42% | -56.78% | +42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -9.10% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.24% | -18.90% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -25.43% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -33.92% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.72% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.97% | -1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARBNX
Добавьте The Arbitrage Fund Class Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARBNX