PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03875R2058

Эмитент

Arbitrage Funds

Дата выпуска

17 окт. 2003 г.

Категория

Event Driven

Минимальные инвестиции

$100,000

Домашняя страница

arbitragefunds.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ARBNX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

Популярные сравнения:
ARBNX с SPY
Популярные сравнения:
ARBNX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) показал доход в 2.76% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARBNX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ARBNX

С начала года

2.76%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.10%

3 года

4.32%

5 лет

3.37%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.12%1.25%0.07%-0.22%0.51%2.76%
2024-0.45%0.00%1.52%-1.80%0.46%0.53%1.74%0.37%-0.22%0.67%0.22%-0.08%2.95%
20230.16%-0.16%0.24%0.08%-2.20%1.60%1.50%1.09%0.31%-0.46%2.47%1.39%6.10%
2022-1.13%0.15%0.68%-0.60%-0.91%-1.38%1.55%0.46%-0.76%1.69%-0.98%0.62%-0.67%
20210.91%0.08%0.52%0.97%0.44%-0.81%-2.00%0.60%0.53%0.30%-1.34%0.89%1.05%
20200.37%-0.37%-2.77%3.47%0.30%-0.07%0.82%0.52%0.29%0.59%1.16%1.38%5.71%
20190.46%0.15%0.30%0.98%-0.52%0.00%0.75%0.22%0.07%0.45%0.44%0.47%3.83%
20180.31%0.84%-1.13%-0.99%0.62%0.38%-0.31%0.23%0.61%0.15%0.99%0.63%2.32%
20170.15%0.45%0.45%0.45%0.45%0.37%0.00%0.30%0.07%0.44%-1.03%0.73%2.87%
20160.62%0.46%0.54%-0.15%0.61%-0.00%0.08%0.15%0.53%-0.76%0.91%0.55%3.60%
20150.31%0.31%0.53%0.46%0.23%-1.28%-0.08%-0.15%-1.15%0.93%0.23%0.59%0.90%
2014-0.08%0.08%-0.54%0.31%0.23%0.86%0.08%0.15%-0.46%-0.62%0.78%0.86%1.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARBNX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARBNX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Arbitrage Fund Class Institutional имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.93
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Arbitrage Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.28$0.49$0.07$0.89$0.28$0.25$0.50$0.12$0.30$0.03

Дивидендный доход

1.14%1.18%2.11%3.86%0.51%6.69%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Arbitrage Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Arbitrage Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 14.42%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка The Arbitrage Fund Class Institutional составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.42%16 мая 2008 г.1019 окт. 2008 г.1425 мая 2009 г.243
-11.91%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-10.3%8 мар. 2004 г.11012 авг. 2004 г.39914 мар. 2006 г.509
-7.44%7 июн. 2021 г.26116 июн. 2022 г.33416 окт. 2023 г.595
-5.68%13 апр. 2010 г.2820 мая 2010 г.19018 февр. 2011 г.218
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...