График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Arbitrage Fund Class Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) показал доход в 0.57% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARBNX составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
The Arbitrage Fund Class Institutional
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 3.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARBNX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.64% | -0.28% | 0.57% | |||||||||
| 2025 | 1.12% | 1.25% | 0.07% | -0.22% | 0.51% | 1.23% | 0.93% | 0.50% | 0.64% | 0.07% | 1.19% | 0.71% | 8.29% |
| 2024 | -0.45% | 0.00% | 1.52% | -1.80% | 0.46% | 0.53% | 1.74% | 0.37% | -0.22% | 0.67% | 0.22% | -0.08% | 2.95% |
| 2023 | 0.16% | -0.16% | 0.24% | 0.08% | -2.20% | 1.60% | 1.50% | 1.09% | 0.31% | -0.46% | 2.47% | 1.35% | 6.05% |
| 2022 | -1.13% | 0.15% | 0.68% | -0.60% | -0.91% | -1.38% | 1.55% | 0.46% | -0.76% | 1.69% | -0.98% | 0.62% | -0.67% |
| 2021 | 0.91% | 0.07% | 0.52% | 0.97% | 0.44% | -0.81% | -2.00% | 0.60% | 0.53% | 0.30% | -1.34% | 0.90% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
The Arbitrage Fund Class Institutional: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 0.18, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 20.10.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.45%) было выше, чем в снижении (8.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 15.45%
- Участие в снижении
- 8.37%
Комиссия
Комиссия ARBNX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARBNX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.90 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.39 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.40 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 6.61 | +10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARBNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Arbitrage Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.16 | $0.28 | $0.49 | $0.07 | $0.89 | $0.28 | $0.25 | $0.50 | $0.12 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.70% | 3.72% | 1.18% | 2.11% | 3.85% | 0.51% | 6.70% | 2.12% | 1.93% | 3.80% | 0.93% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Arbitrage Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Arbitrage Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 14.42%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка The Arbitrage Fund Class Institutional составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.42% | 16 мая 2008 г. | 102 | 9 окт. 2008 г. | 142 | 5 мая 2009 г. | 244 |
| -11.9% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -10.3% | 8 мар. 2004 г. | 110 | 12 авг. 2004 г. | 399 | 14 мар. 2006 г. | 509 |
| -7.44% | 7 июн. 2021 г. | 261 | 16 июн. 2022 г. | 334 | 16 окт. 2023 г. | 595 |
| -5.68% | 13 апр. 2010 г. | 28 | 20 мая 2010 г. | 190 | 18 февр. 2011 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...