Сравнение ARBIX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 3.14% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBIX и GAAVX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
ARBIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
ARBIX
GAAVX
Сравнение ARBIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.20 | 1.95 | +4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.37 | 3.08 | +8.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 1.38 | +1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.19 | 3.79 | +11.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.66 | 9.05 | +61.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20 | 1.95 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.59 | 0.63 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ARBIX и GAAVX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и GAAVX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и GAAVX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -9.59% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -3.09% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -9.59% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.20% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.11% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.54% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и GAAVX
Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.85% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 4.81% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 6.82% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.81% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 745.92% | 5.87% | +740.05% |