PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARBIX с FSMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, ARBIX returned 5.36%/yr vs 5.23%/yr for FSMSX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ARBIX charges 1.47%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 4.22%.

ARBIX

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.04%
1 год
9.46%
3 года*
7.82%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.31%
1 год
8.33%
3 года*
5.50%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		4.69%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.22%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%1.09%

Correlation

The correlation between ARBIX and FSMSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с SRDAXARBIX с RYMQXARBIX с FABZXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с FCRIXARBIX с FCVSX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Доходность на риск

ARBIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXFSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.73
2.85

+4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.68
4.26

+10.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.72

1.59

+2.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.58

5.65

+12.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.53

17.30

+87.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 7.73, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73

2.85

+4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.94

1.14

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.88

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и FSMSX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-8.94%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-1.46%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-4.06%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-4.13%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.63%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.48%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и FSMSX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.41%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.94%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.24%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

2.91%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

4.62%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.31%

4.65%

+733.66%

Сравнение комиссий ARBIX и FSMSX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и FSMSX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FSMSX в 3.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.10%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.95%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARBIX and FSMSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMSX has higher volatility (0.94%) compared to ARBIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, ARBIX dropped -4.31% vs FSMSX's -8.94%.

ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBIX и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор