PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с RYMQXARBIX с FCVSXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий ARBIX и FSMSX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

1.49

+4.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

2.05

+9.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.30

+1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

2.14

+13.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

7.12

+63.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

1.49

+4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.06

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.81

-0.71

Корреляция

Корреляция между ARBIX и FSMSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и FSMSX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FSMSX в 4.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и FSMSX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-8.94%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-2.15%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-4.13%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.66%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.70%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и FSMSX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.00%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

3.24%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

4.63%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

4.67%

+741.25%