PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARBFX с PQTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARBFX (The Arbitrage Fund) and PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund, while PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, ARBFX returned 3.23%/yr vs 4.30%/yr for PQTPX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARBFX charges 1.43%/yr vs 1.51%/yr for PQTPX.

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у PQTPX с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям PQTPX по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.30% соответственно.

ARBFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.17%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.23%

PQTPX

1 день
0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.99%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBFX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		1.12%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.40%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Correlation

The correlation between ARBFX and PQTPX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.03

The correlation between ARBFX and PQTPX shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с MERIXARBFX с HMEZXARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с MERFXARBFX с GDLARBFX с EVDAX
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с CSAIXPQTPX с MFTFX

Доходность на риск

ARBFX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXPQTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
3.27

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.46

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

4.49

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.89

12.74

+19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа PQTPX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.47

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и PQTPX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и PQTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBFXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-27.86%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-4.66%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-18.69%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-27.86%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-27.86%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-11.20%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-9.41%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.64%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и PQTPX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.32%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBFXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.93%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

6.65%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

8.46%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

9.91%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

9.38%

-4.96%

Сравнение комиссий ARBFX и PQTPX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и PQTPX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.55%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ARBFX and PQTPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTPX has higher volatility (1.93%) compared to ARBFX (0.32%). In terms of maximum drawdown, ARBFX dropped -38.01% vs PQTPX's -27.86%.

ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBFX и PQTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор