PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARBFX имеют среднегодовую доходность 3.22%, а акции GABCX немного отстают с 3.20%.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с EVDIX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с MERIXGABCX с HMEZXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAXGABCX с MERFX

Сравнение комиссий ARBFX и GABCX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.35

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.94

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.08

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

7.14

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.35

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.88

-0.54

Корреляция

Корреляция между ARBFX и GABCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и GABCX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и GABCX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-10.80%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-3.60%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-8.67%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-10.80%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.51%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.95%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.05%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и GABCX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.51%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

3.50%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

5.50%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

4.69%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.24%

+0.18%