Сравнение ARBFX с DAMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).
ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и DAMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBFX и DAMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.67% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ARBFX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.04% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.22%
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBFX и DAMDX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.
Доходность на риск
ARBFX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск
ARBFX
DAMDX
Сравнение ARBFX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | DAMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.79 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 4.91 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.81 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.77 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 35.45 | -18.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.14 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ARBFX и DAMDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и DAMDX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DAMDX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.56% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и DAMDX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и DAMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBFX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -69.68% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -1.56% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -8.44% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -8.44% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -35.88% | +35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -48.86% | +46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.21% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и DAMDX
The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBFX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.56% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.07% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.69% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.34% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.02% | +0.40% |