PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. ARB is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, ARB returned 3.87%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности ARB и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-1.30%

Correlation

The correlation between ARB and MARB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ARB and MARB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARB и MARB

Секторы
ARB
MARB

Финансовые услуги

21.4%
15.0%

Здравоохранение

17.4%
29.7%

Технологии

16.3%
14.3%

Промышленность

11.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.8%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

3.1%
20.0%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

ARB
21.4%
MARB
15.0%

Здравоохранение

ARB
17.4%
MARB
29.7%

Технологии

ARB
16.3%
MARB
14.3%

Промышленность

ARB
11.9%
MARB
9.1%

Коммуникационные услуги

ARB
9.9%
MARB
15.2%

Потребительский защитный сектор

ARB
6.2%
MARB

-

Потребительский циклический сектор

ARB
5.6%
MARB
5.8%

Сырьевые материалы

ARB
5.3%
MARB

-

Коммунальные услуги

ARB
3.1%
MARB

-

Недвижимость

ARB
3.1%
MARB
20.0%

Энергетика

ARB
0.6%
MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLSMARB с QAI

Доходность на риск

ARB vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.17

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.80

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

2.56

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

20.98

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.36

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ARB и MARB

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-11.99%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.43%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-3.67%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-3.67%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.40%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и MARB

AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.47%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.18%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

5.31%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

4.27%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

5.60%

-1.20%

Сравнение комиссий ARB и MARB

ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и MARB

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB and MARB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARB has higher volatility (1.28%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs MARB's -11.99%.

On 5-year performance, ARB leads with 3.87% vs 2.64% for MARB. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARB has performed better with a 3.87% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.43% for ARB.

ARB is categorized as Hedge Fund, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 2.30% for MARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор