PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARB.TO с FGLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB.TO с FGLS.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) and FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. ARB.TO is passively managed, while FGLS.NEO is actively managed. Over the past year, ARB.TO returned 1.80% vs 13.07% for FGLS.NEO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARB.TO charges 1.38%/yr vs 1.51%/yr for FGLS.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ARB.TO и FGLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FGLS.NEO с доходностью 7.38%.

ARB.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
0.64%
1 год
1.80%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

FGLS.NEO

1 день
-0.97%
1 месяц
15.06%
6 месяцев
9.82%
С начала года
7.38%
1 год
13.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB.TO и FGLS.NEO

2026 (YTD)20252024
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		0.64%10.14%5.17%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		7.38%8.38%-21.20%

Correlation

The correlation between ARB.TO and FGLS.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Arbitrage Fund

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Часто сравнивают с ARB.TO:
ARB.TO с BOXXARB.TO с PFMN.TOARB.TO с CTAARB.TO с FCLS.NEOARB.TO с CMAG.TOARB.TO с PMM.TO
Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с ATTRFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с HDG

Доходность на риск

ARB.TO vs. FGLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB.TO
Ранг доходности на риск ARB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB.TO c FGLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARB.TOFGLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.48

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.90

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.62

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

1.27

+0.22

ARB.TO vs. FGLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB.TO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FGLS.NEO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB.TO и FGLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARB.TO и FGLS.NEO

Максимальная просадка ARB.TO за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки FGLS.NEO в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.TO и FGLS.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARB.TOFGLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.46%

-25.89%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-21.12%

+18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-8.41%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-14.43%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

10.30%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB.TO и FGLS.NEO

Текущая волатильность для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ARB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARB.TOFGLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

11.12%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

21.09%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

27.48%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

23.98%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

23.98%

-15.64%

Сравнение комиссий ARB.TO и FGLS.NEO

ARB.TO берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии FGLS.NEO в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB.TO и FGLS.NEO

Дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		3.80%3.75%3.98%3.56%3.09%2.63%1.24%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB.TO and FGLS.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARB.TO is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARB.TO is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

Their fees differ too: 1.38% for ARB.TO and 1.51% for FGLS.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB.TO и FGLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор