PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB.TO с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB.TO с CTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARB.TO is a Long-Short fund tracking the S&P Merger Arbitrage TR USD, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. ARB.TO is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, ARB.TO returned 6.39%/yr vs 12.61%/yr for CTA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ARB.TO charges 1.38%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности ARB.TO и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARB.TO торгуется в CAD, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARB.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.25%.

ARB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.58%
3 года*
6.39%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.02%
1 год
15.79%
3 года*
12.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB.TO и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		1.09%10.15%5.30%3.48%5.88%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.25%-3.74%34.81%-4.39%15.17%

Correlation

The correlation between ARB.TO and CTA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов ARB.TO и CTA

Секторы
ARB.TO
CTA

Финансовые услуги

73.9%
-49.1%

Здравоохранение

6.8%

-

Недвижимость

5.5%

-

Технологии

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Промышленность

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

ARB.TO
73.9%
CTA
-49.1%

Здравоохранение

ARB.TO
6.8%
CTA

-

Недвижимость

ARB.TO
5.5%
CTA

-

Технологии

ARB.TO
3.4%
CTA

-

Сырьевые материалы

ARB.TO
2.0%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

ARB.TO
2.0%
CTA

-

Промышленность

ARB.TO
1.8%
CTA

-

Коммунальные услуги

ARB.TO
1.8%
CTA

-

Коммуникационные услуги

ARB.TO
1.8%
CTA

-

Энергетика

ARB.TO
1.2%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

ARB.TO

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Arbitrage Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ARB.TO:
ARB.TO с BOXXARB.TO с MARB
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

ARB.TO vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB.TO
Ранг доходности на риск ARB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB.TO c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARB.TOCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.12

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.57

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

3.42

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB.TO vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB.TO на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB.TO и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARB.TOCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.63

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ARB.TO и CTA

Максимальная просадка ARB.TO за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки CTA в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.TO и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARB.TOCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.46%

-20.71%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-10.11%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.50%

-14.25%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-7.42%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.16%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.64%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB.TO и CTA

Текущая волатильность для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) составляет 2.20%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что ARB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARB.TOCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

7.97%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

17.72%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

20.62%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

18.66%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

18.66%

-9.02%

Сравнение комиссий ARB.TO и CTA

ARB.TO берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB.TO и CTA

Дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CTA в 4.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		3.75%3.75%3.98%3.56%7.25%2.63%4.04%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB.TO and CTA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.38% for ARB.TO.

ARB.TO is categorized as Long-Short, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.38% for ARB.TO and 0.78% for CTA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB.TO и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор