Сравнение ARB.TO с FCLS.NEO
ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) and FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. ARB.TO is passively managed, while FCLS.NEO is actively managed. Over the past year, ARB.TO returned 2.61% vs 15.92% for FCLS.NEO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ARB.TO charges 1.38%/yr vs 1.27%/yr for FCLS.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ARB.TO и FCLS.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FCLS.NEO с доходностью 6.24%.
ARB.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
FCLS.NEO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARB.TO и FCLS.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 0.86% | 10.14% | 5.17% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 6.24% | 18.33% | 17.30% |
Correlation
The correlation between ARB.TO and FCLS.NEO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск
ARB.TO
FCLS.NEO
Сравнение ARB.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB.TO | FCLS.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 5.24 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB.TO и FCLS.NEO
Максимальная просадка ARB.TO за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.TO и FCLS.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB.TO | FCLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -14.39% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -12.39% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.04% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.11% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.05% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB.TO и FCLS.NEO
Текущая волатильность для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ARB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB.TO | FCLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.93% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 13.88% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 15.82% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 14.02% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 14.02% | -5.68% |
Сравнение комиссий ARB.TO и FCLS.NEO
ARB.TO берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FCLS.NEO в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB.TO и FCLS.NEO
Дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FCLS.NEO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 3.79% | 3.75% | 3.98% | 3.56% | 3.09% | 2.63% | 1.24% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 0.62% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARB.TO and FCLS.NEO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLS.NEO is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLS.NEO is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.38% for ARB.TO.
Their fees differ too: 1.38% for ARB.TO and 1.27% for FCLS.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ARB.TO и FCLS.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор