Сравнение ARB.TO с BOXX
ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - ARB.TO is a Long-Short fund tracking the S&P Merger Arbitrage TR USD, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARB.TO returned 6.46%/yr vs 7.49%/yr for BOXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ARB.TO charges 1.38%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности ARB.TO и BOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARB.TO торгуется в CAD, в то время как BOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARB.TO показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 5.77%.
ARB.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARB.TO и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 1.01% | 10.14% | 5.29% | 3.48% | 1.61% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 5.77% | -0.39% | 14.06% | 2.55% | 0.27% |
Correlation
The correlation between ARB.TO and BOXX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between ARB.TO and BOXX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB.TO vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ARB.TO
BOXX
Сравнение ARB.TO c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB.TO | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.19 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 6.04 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB.TO и BOXX
Максимальная просадка ARB.TO за все время составила -13.46%, что больше максимальной просадки BOXX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.TO и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB.TO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -6.35% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.60% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.50% | -6.35% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -1.85% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.30% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB.TO и BOXX
Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ARB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB.TO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.18% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 3.38% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 4.48% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 5.52% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 5.52% | +2.84% |
Сравнение комиссий ARB.TO и BOXX
ARB.TO берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB.TO и BOXX
Дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 3.75% | 3.75% | 3.98% | 3.56% | 3.09% | 2.63% | 1.24% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARB.TO and BOXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.38% for ARB.TO.
ARB.TO is categorized as Long-Short, while BOXX is Ultrashort Bond. ARB.TO tracks S&P Merger Arbitrage TR USD, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Their fees differ too: 1.38% for ARB.TO and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для ARB.TO и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор