Сравнение ARAW.DE с MSFT
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) is Materials fund actively managed by abrdn, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, ARAW.DE returned 111.08% vs -25.91% for MSFT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.27%.
ARAW.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 111.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 13.96% | 98.65% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.27% | 1.53% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and MSFT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
MSFT
Сравнение ARAW.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAW.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | -0.78 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | -1.47 | +16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и MSFT
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -51.87% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -33.31% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -33.07% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -10.49% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 17.71% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и MSFT
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.84% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 11.43% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 22.89% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 26.57% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 26.67% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 27.52% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и MSFT
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор