Сравнение ARAW.DE с STCK.TO
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) is Materials fund actively managed by abrdn, while STCK.TO (Stack Capital Group Inc) is a stock. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 132.08% for STCK.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и STCK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как STCK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCK.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно ниже, чем у STCK.TO с доходностью 93.29%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 132.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCK.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 93.29%
- 6 месяцев
- 141.50%
- 1 год
- 132.08%
- 3 года*
- 58.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и STCK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
STCK.TO Stack Capital Group Inc | 93.29% | 35.77% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and STCK.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. STCK.TO — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
STCK.TO
Сравнение ARAW.DE c STCK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Stack Capital Group Inc (STCK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | STCK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 6.83 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 19.40 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | STCK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 2.93 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.53 | +3.79 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и STCK.TO
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки STCK.TO в -52.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и STCK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | STCK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -52.22% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -19.44% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -18.15% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -19.42% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 6.84% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и STCK.TO
Текущая волатильность для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) составляет 11.01%, в то время как у Stack Capital Group Inc (STCK.TO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | STCK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 16.11% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 38.34% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 45.37% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 38.21% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 38.21% | -7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и STCK.TO
Ни ARAW.DE, ни STCK.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and STCK.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и STCK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор