Сравнение ARAW.DE с GDXJ
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. ARAW.DE is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, ARAW.DE returned 137.40% vs 62.58% for GDXJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и GDXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -0.53%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 36.73%
- 1 год
- 137.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 42.29%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -0.53% | 86.95% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and GDXJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
GDXJ
Сравнение ARAW.DE c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.24 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 1.98 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 4.90 | +20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 1.32 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.10 | +4.23 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и GDXJ
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -85.64% | +65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -31.72% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -27.35% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -55.63% | +52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 12.82% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и GDXJ
Текущая волатильность для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) составляет 11.01%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 15.75% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 39.44% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 47.79% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 38.32% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 41.96% | -11.30% |
Сравнение комиссий ARAW.DE и GDXJ
ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и GDXJ
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and GDXJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARAW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARAW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
ARAW.DE is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ARAW.DE and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор