Сравнение ARAW.DE с GDXJ
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. ARAW.DE is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, ARAW.DE returned 74.12% vs 43.22% for GDXJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и GDXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -16.79%.
ARAW.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -9.54%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -15.56%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -16.79%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 5.07% | 98.65% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -16.79% | 88.41% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and GDXJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.47 |
The correlation between ARAW.DE and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
GDXJ
Сравнение ARAW.DE c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAW.DE | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.11 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 2.53 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и GDXJ
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -85.64% | +63.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -39.22% | +16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -39.22% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -55.47% | +50.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 17.10% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и GDXJ
Текущая волатильность для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) составляет 9.16%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 12.81% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 42.38% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 51.06% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 39.10% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.34% | 42.12% | -3.78% |
Сравнение комиссий ARAW.DE и GDXJ
ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и GDXJ
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.87% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and GDXJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARAW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARAW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
ARAW.DE is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ARAW.DE and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор