PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARANX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARANX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARANX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		-2.67%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%12.63%-7.49%18.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.88% соответственно.

ARANX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.77%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.68%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с STRVARANX с QQQARANX с HESGXARANX с AIMNX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий ARANX и TSAIX

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ARANX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.62

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.28

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между ARANX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и TSAIX

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		9.39%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и TSAIX

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARANXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-34.58%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.72%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-28.28%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

-34.58%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.52%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.96%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.71%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и TSAIX

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.38% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARANXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.26%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

17.32%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

16.20%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

17.62%

-5.10%