PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARANX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ARANX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARANX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		-2.67%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%12.63%-7.49%18.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ARANX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 3.00% соответственно.

ARANX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.77%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.68%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с STRVARANX с QQQARANX с HESGXARANX с HNDDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ARANX и SCLAX

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ARANX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.96

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.75

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.24

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.02

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARANX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и SCLAX

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		9.39%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и SCLAX

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARANXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-5.59%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-2.32%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-5.59%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

-5.59%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.84%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-1.15%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.58%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и SCLAX

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARANXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.19%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

2.01%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

2.66%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

3.07%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

2.75%

+9.77%