PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARANX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ARANX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARANX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		-2.67%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%12.63%-7.49%18.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.36% соответственно.

ARANX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.77%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.68%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с STRVARANX с QQQARANX с HESGXARANX с AIMNX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий ARANX и IOEZX

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

ARANX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.34

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARANX и IOEZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и IOEZX

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		9.39%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и IOEZX

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARANXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-56.15%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.71%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.47%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

-38.12%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-4.15%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-8.64%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.85%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и IOEZX

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARANXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.38%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.72%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.55%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

13.90%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

16.44%

-3.92%