Сравнение AQWA с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
AQWA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQWA и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.90% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.43% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.43%.
AQWA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и XYLD
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AQWA vs. XYLD — Ранг доходности на риск
AQWA
XYLD
Сравнение AQWA c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 6.41 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AQWA и XYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и XYLD
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XYLD в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и XYLD
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQWA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -33.46% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -7.36% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -2.80% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.76% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.74% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и XYLD
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQWA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.97% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 5.83% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 13.99% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 11.30% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.22% | +2.45% |