PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQWA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AQWA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQWA и XYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.90%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.43%8.02%19.49%11.10%-12.05%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.43%.


AQWA

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.90%
6 месяцев
-0.83%
1 год
12.92%
3 года*
11.19%
5 лет*
10 лет*

XYLD

1 день
0.15%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
5.71%
1 год
10.79%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Clean Water ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий AQWA и XYLD

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

AQWA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 3535
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQWAXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.77

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.41

-2.57

AQWA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AQWAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между AQWA и XYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и XYLD

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XYLD в 10.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.44%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок AQWA и XYLD

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


AQWAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-33.46%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.36%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-2.80%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.76%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.74%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и XYLD

Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AQWAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.97%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.83%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

13.99%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.30%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.22%

+2.45%