Сравнение AQWA с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AQWA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQWA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.38% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
AQWA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и QYLD
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AQWA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
AQWA
QYLD
Сравнение AQWA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 10.32 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AQWA и QYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и QYLD
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и QYLD
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQWA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -24.75% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.84% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -1.84% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.89% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.65% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и QYLD
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQWA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.90% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.50% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 16.43% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.84% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.51% | +1.16% |