Сравнение AQWA с QYLD
AQWA (Global X Clean Water ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 5.74%/yr vs 8.29%/yr for QYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
AQWA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам AQWA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.00% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 7.00% |
Correlation
The correlation between AQWA and QYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between AQWA and QYLD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
AQWA
QYLD
Сравнение AQWA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.51 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.46 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 24.33 | -23.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и QYLD
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -24.75% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -4.97% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -19.06% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -24.61% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -1.77% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -3.82% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 0.91% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и QYLD
Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.86% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.78% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 8.45% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 9.69% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.84% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.55% | +1.12% |
Сравнение комиссий AQWA и QYLD
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и QYLD
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA and QYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQWA has higher volatility (4.86%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs QYLD's -24.75%.
On 5-year performance, QYLD leads with 8.29% vs 5.74% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.29% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 1.41% for AQWA.
AQWA is categorized as Water Equities, while QYLD is Nasdaq-100. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор