PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с FLOWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) are both funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 7.04%/yr for FLOWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for FLOWX.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью -0.31%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и FLOWX

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%19.00%

Correlation

The correlation between AQWA and FLOWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between AQWA and FLOWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX

Доходность на риск

AQWA vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAFLOWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.45

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.72

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.50

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

1.44

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AQWA и FLOWX

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, примерно равная максимальной просадке FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и FLOWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-30.63%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.84%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-16.13%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.63%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-10.68%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.38%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и FLOWX

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.22%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.33%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.86%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.17%

-1.52%

Сравнение комиссий AQWA и FLOWX

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и FLOWX

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FLOWX в 2.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AQWA and FLOWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs FLOWX's -30.63%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и FLOWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор