Сравнение AQRNX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRNX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 1.93% | 18.46% | 10.07% | 11.38% | -10.73% | 14.06% | 2.41% | 21.98% | -7.22% | 16.12% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AQRNX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 2.53% соответственно.
AQRNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.84%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRNX и STDAX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
AQRNX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
AQRNX
STDAX
Сравнение AQRNX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 4.33 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 7.27 | -5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.54 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 6.81 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 32.75 | -25.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 4.33 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.43 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.00 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между AQRNX и STDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и STDAX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.60% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и STDAX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRNX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -76.81% | +57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -0.59% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -2.91% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -26.89% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -9.47% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -31.94% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.12% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и STDAX
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRNX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.40% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 0.64% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 0.93% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 1.95% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.69% | +3.05% |