PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRNX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQRNX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AQRNX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQRNX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		1.93%18.46%10.07%11.38%-10.73%14.06%2.41%21.98%-6.46%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

AQRNX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
14.48%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.84%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QRPNXAQRNX с QSPNXAQRNX с CSTAXAQRNX с QHFIXAQRNX с AAAAXAQRNX с BERIXAQRNX с IOEZX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с RMDFX

Сравнение комиссий AQRNX и QRPRX

AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N

Доходность на риск

AQRNX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRNX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQRNXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.25

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.94

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

6.57

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQRNX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQRNX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRNX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQRNXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.53

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между AQRNX и QRPRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRNX и QRPRX

Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.60%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQRNX и QRPRX

Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQRNXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-28.21%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.74%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-11.24%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.46%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.68%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.25%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AQRNX и QRPRX

AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQRNXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.59%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.47%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.39%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

11.75%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

10.38%

-0.64%