Сравнение AQRNX с QHFRX
AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both mutual funds - AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR, while QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRNX charges 1.31%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у QHFRX с доходностью -0.76%.
AQRNX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.10%
QHFRX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQRNX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 7.49% | 1.33% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -0.76% | 5.06% |
Correlation
The correlation between AQRNX and QHFRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRNX vs. QHFRX — Ранг доходности на риск
AQRNX
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQRNX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQRNX | QHFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и QHFRX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -13.76% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.55% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.80% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 17.27% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 17.27% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 17.27% | -7.46% |
Сравнение комиссий AQRNX и QHFRX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и QHFRX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.42% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQRNX and QHFRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQRNX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор