- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 30 сент. 2010 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции AQRNX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQRNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) показал доход в 10.68% с начала года и 23.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQRNX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Multi-Asset Fund Class N
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQRNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2019 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQRNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.52% | 4.84% | -5.16% | 5.03% | 2.44% | 0.92% | 10.68% | ||||||
| 2025 | 4.42% | 2.30% | -2.07% | -1.19% | 2.14% | 3.09% | 0.18% | 2.38% | 3.10% | 2.25% | 0.82% | -0.15% | 18.46% |
| 2024 | 1.46% | 1.44% | 4.76% | -2.13% | 2.96% | 0.10% | 0.29% | 0.19% | 2.77% | -4.18% | 4.46% | -2.08% | 10.07% |
| 2023 | 5.45% | -1.83% | 0.66% | 0.22% | -2.94% | 4.15% | 3.12% | -0.94% | -1.79% | -2.68% | 4.52% | 3.39% | 11.38% |
| 2022 | -0.86% | -0.67% | 0.29% | -3.37% | 1.40% | -7.67% | 5.32% | -3.34% | -6.38% | 4.13% | 3.43% | -2.67% | -10.73% |
| 2021 | -0.51% | -0.82% | 3.00% | 3.62% | 2.72% | 1.23% | 3.36% | 0.54% | -3.68% | 1.68% | -0.73% | 3.11% | 14.06% |
Метрики бенчмарка
AQR Multi-Asset Fund Class N has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.33, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2010.
- This fund participated in 59.12% of S&P 500 Index downside but only 50.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 50.31%
- Участие в снижении
- 59.12%
Комиссия
Комиссия AQRNX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQRNX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 13.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.15 | $0.21 | $0.59 | $0.65 | $0.07 | $0.72 | $0.60 | $1.01 | $0.63 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Multi-Asset Fund Class N показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.37%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.72%март 2020 г. | 27d | 10mo 8d | 11mo 5dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.57%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 1y 4mo | 2y 1moапр. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.45%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 11mo 3d | 1y 14dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.17%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 3mo 20d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| AQRNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -56.78% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -9.10% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | -18.90% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -25.43% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -33.92% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.72% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQRNX
Добавьте AQR Multi-Asset Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQRNX