PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQN с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN или SPY.

Корреляция

Корреляция между AQN и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQN:

-0.41

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

AQN:

-0.35

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

AQN:

0.95

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

AQN:

-0.18

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

AQN:

-0.61

SPY:

2.35

Индекс Язвы

AQN:

20.85%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

AQN:

32.13%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

AQN:

-69.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AQN:

-60.41%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.52% соответственно.

AQN

С начала года

24.71%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

19.56%

1 год

-12.98%

3 года

-22.76%

5 лет

-11.59%

10 лет

1.44%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг риск-скорректированной доходности AQN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN и SPY

Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		5.54%7.80%6.87%10.94%4.62%3.68%3.90%4.99%4.18%4.88%4.77%4.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AQN и SPY

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и SPY

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...