PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AQN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		2.38%44.80%-25.01%2.92%-51.72%-8.25%21.54%46.99%-5.28%37.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.20% против 14.06% соответственно.

AQN

1 день
1.47%
1 месяц
-9.53%
С начала года
2.38%
6 месяцев
11.43%
1 год
26.74%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
2.20%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AQN:
AQN с NPI.TOAQN с CRSRAQN с CNQAQN с PZA.TOAQN с NEEAQN с ^GSPCAQN с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AQN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг доходности на риск AQN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.53

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.27

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между AQN и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN и SPY

Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		4.17%4.23%7.80%6.87%10.94%4.62%3.68%3.90%4.99%4.18%4.88%4.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AQN и SPY

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AQNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-55.19%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.05%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.21%

-24.50%

-43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-33.72%

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-5.53%

-47.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-9.09%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

2.54%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и SPY

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

5.35%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

9.50%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

19.06%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

17.06%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

17.92%

+10.02%