PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QNZNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%16.95%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		7.42%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 7.42%.

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%

QNZNX

1 день
0.47%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.93%
1 год
27.73%
3 года*
28.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий AQMIX и QNZNX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.56

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.75

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

13.66

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.80

-1.39

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QNZNX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QNZNX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QNZNX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-18.38%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.75%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.71%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.88%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QNZNX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.40%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

8.90%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

13.67%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.20%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.20%

-1.84%