Сравнение AQMIX с QCFNX
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 14.25%.
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 4.52%
QCFNX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 11.04%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQMIX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.82% | 1.44% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 14.25% | 1.98% |
Correlation
The correlation between AQMIX and QCFNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
AQMIX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQMIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQMIX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и QCFNX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -8.02% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.58% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -1.98% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 15.13% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 15.13% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 15.13% | -4.90% |
Сравнение комиссий AQMIX и QCFNX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и QCFNX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности QCFNX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.76% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMIX and QCFNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQMIX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор