PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с PQTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции PQTPX по среднегодовой доходности: 4.43% против 3.67% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с EVOIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAX

Сравнение комиссий AQMIX и PQTPX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXPQTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.30

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.78

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.41

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

3.42

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PQTPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.30

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.42

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между AQMIX и PQTPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и PQTPX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и PQTPX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, примерно равная максимальной просадке PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и PQTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-27.86%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.02%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-27.86%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-27.86%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-13.32%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-9.37%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.31%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и PQTPX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.63%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

6.73%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.75%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.87%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

9.36%

+1.00%