PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AQMIX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с PQTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.56%/yr vs 4.11%/yr for PQTIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQMIX charges 1.25%/yr vs 1.54%/yr for PQTIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции PQTIX по среднегодовой доходности: 4.56% против 4.11% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
7.43%
С начала года
10.34%
1 год
23.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
13.71%
10 лет*
4.56%

PQTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.67%
С начала года
4.14%
1 год
16.45%
3 года*
0.58%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.34%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		4.14%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Correlation

The correlation between AQMIX and PQTIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.64

The correlation between AQMIX and PQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с LCSIXPQTIX с ABYAXPQTIX с PSLDX

Доходность на риск

AQMIX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXPQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.94

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.57

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.61

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

9.35

+7.53

AQMIX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PQTIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и PQTIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, примерно равная максимальной просадке PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и PQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-27.65%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-4.63%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-18.59%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-27.65%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.17%

-27.65%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-12.82%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.30%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.78%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и PQTIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.36%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.64%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

8.63%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

9.91%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

9.30%

+0.93%

Сравнение комиссий AQMIX и PQTIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и PQTIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PQTIX в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		1.30%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and PQTIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (3.39%) compared to PQTIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs PQTIX's -27.65%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и PQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор