PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с INDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.69%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.09% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.94%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.52%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between AQMIX and INDA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.02

The correlation between AQMIX and INDA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

AQMIX vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.80

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-1.10

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.88

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

-0.63

+8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

-1.46

+27.56

AQMIX vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и INDA

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-45.07%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-18.69%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-22.72%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-22.72%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-45.07%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-17.77%

+15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.59%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

8.09%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и INDA

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.41%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.16%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.77%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

14.79%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

15.40%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

21.11%

-10.74%

Сравнение комиссий AQMIX и INDA

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и INDA

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and INDA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.16%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs INDA's -45.07%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор