PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQLT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQLT с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - AQLT tracks the MSCI ACWI Quality Index (Net) while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past year, AQLT returned 28.54% vs 32.19% for SPGM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности AQLT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQLT показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%.

AQLT

1 день
0.34%
1 месяц
4.05%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.93%
1 год
28.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQLT и SPGM

2026 (YTD)20252024
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		12.78%17.65%-3.14%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%-3.12%

Correlation

The correlation between AQLT and SPGM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between AQLT and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с AQLT:
AQLT с VMOTAQLT с DGROAQLT с VTAQLT с SGOVAQLT с UFOAQLT с GSWOAQLT с IAU
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

AQLT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQLT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQLTSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.51

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.43

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.40

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

15.38

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQLT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQLT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQLT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQLTSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.66

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AQLT и SPGM

Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQLTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-33.97%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.50%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.30%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.81%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AQLT и SPGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что AQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQLTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.87%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.36%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.88%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.03%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.57%

-0.60%

Сравнение комиссий AQLT и SPGM

AQLT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQLT и SPGM

Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AQLT and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to AQLT (3.52%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 32.19% vs 28.54% for AQLT. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 32.19% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for AQLT.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.93% for AQLT.

AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQLT и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор