PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQLT с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQLT с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. AQLT is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past year, AQLT returned 29.00% vs 39.69% for GVAL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности AQLT и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

AQLT

1 день
-0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQLT и GVAL

2026 (YTD)20252024
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		12.40%17.65%-3.14%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%-2.18%

Correlation

The correlation between AQLT and GVAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between AQLT and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с AQLT:
AQLT с VMOTAQLT с DGROAQLT с VTAQLT с SGOVAQLT с UFOAQLT с GSWOAQLT с IAU
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

AQLT vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQLT c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQLTGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.75

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.64

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.47

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

13.33

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQLT vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQLT и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQLTGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.35

+0.74

Просадки

Сравнение просадок AQLT и GVAL

Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQLTGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-46.82%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.50%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.24%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-13.88%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.99%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AQLT и GVAL

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) составляет 3.54%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQLTGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.10%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.72%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.52%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.46%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.21%

-2.22%

Сравнение комиссий AQLT и GVAL

AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQLT и GVAL

Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

AQLT and GVAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 29.00% for AQLT. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.93% for AQLT.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQLT и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор