Сравнение AQGRX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.14% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и VMVFX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
AQGRX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
AQGRX
VMVFX
Сравнение AQGRX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.16 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и VMVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и VMVFX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и VMVFX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -33.09% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -7.96% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -13.02% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -33.09% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.98% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -2.84% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.66% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и VMVFX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.93% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 4.99% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 10.06% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 10.76% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 12.49% | +5.30% |