- ISIN
- US00203H3966
- CUSIP
- 00203H396
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 8 янв. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Net Total Return USD Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции AQGRX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,111.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) показал доход в 16.87% с начала года и 31.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQGRX составила 13.74%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Global Equity Fund Class R6
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 11.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AQGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AQGRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 0.24% | -5.86% | 10.51% | 5.40% | -0.58% | 1.74% | 2.86% | 16.87% | ||||
| 2025 | 5.29% | 1.97% | -2.73% | -0.90% | 7.03% | 4.09% | 1.47% | 3.55% | 5.14% | 0.74% | 0.88% | 1.86% | 31.87% |
| 2024 | 1.66% | 5.42% | 5.63% | -2.85% | 5.77% | 0.36% | 0.09% | 2.22% | 2.00% | -1.11% | 5.52% | -1.99% | 24.60% |
| 2023 | 8.93% | -2.55% | -0.11% | 1.37% | -2.58% | 9.22% | 4.32% | -2.63% | -2.18% | -3.72% | 7.83% | 4.38% | 23.14% |
| 2022 | -3.47% | -3.18% | 2.65% | -5.79% | 2.74% | -10.67% | 7.05% | -3.24% | -9.69% | 8.94% | 6.57% | -4.68% | -14.13% |
| 2021 | -0.42% | 2.73% | 5.20% | 2.52% | 1.80% | -0.00% | 0.93% | 1.57% | -4.62% | 4.56% | -2.27% | 5.54% | 18.43% |
Метрики бенчмарка
AQR Global Equity Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.89, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 91.38% of S&P 500 Index downside but only 91.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 91.26%
- Участие в снижении
- 91.38%
Комиссия
Комиссия AQGRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQGRX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.50 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 10.58 | +2.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.62 | $1.44 | $0.58 | $0.37 | $1.23 | $0.13 | $0.21 | $0.36 | $0.45 | $0.79 | $0.01 |
Дивидендный доход | 11.23% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Global Equity Fund Class R6 показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.25%март 2020 г. | 1mo 6d | 8mo 1d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.59%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.53%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 1y 26d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.95%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 3d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-18.51%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| AQGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -56.78% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -18.90% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -25.43% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -33.92% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.69% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.14% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQGRX
Добавьте AQR Global Equity Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQGRX