Сравнение AQGRX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -2.19% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.06% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.23%
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и GMGEX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
AQGRX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
AQGRX
GMGEX
Сравнение AQGRX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.02 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.72 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.75 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 11.89 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и GMGEX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности GMGEX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.42% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и GMGEX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -58.47% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.24% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -28.58% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -34.98% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.70% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -16.84% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.68% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и GMGEX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.74% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.83% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 15.75% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.74% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.02% | +1.78% |